PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с VVO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

TILV.TO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и VVO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VVO.TO с доходностью 1.93%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TOVVO.TO с VMO.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и VVO.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VVO.TO в 0.39%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.69

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.99

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.04

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.28

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VVO.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.69

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и VVO.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и VVO.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VVO.TO в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и VVO.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-33.20%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-6.98%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-14.37%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.00%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.47%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.70%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и VVO.TO

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.56%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

5.81%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.53%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

9.82%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

12.15%

-0.58%