PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

TILV.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		5.42%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 5.42%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
2.54%
1 месяц
-5.04%
С начала года
5.42%
6 месяцев
9.41%
1 год
15.60%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с XDSR.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и FCIL.NEO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.98

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.67

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.57

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.98

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и FCIL.NEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-20.28%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-9.17%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-20.28%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.04%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.53%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.36%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и FCIL.NEO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.33%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.52%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

15.99%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

12.79%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

13.65%

-2.08%