PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).

TILV.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VIDY.TO с доходностью 8.23%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и VIDY.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOVIDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.90

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.51

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.51

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

10.18

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDY.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и VIDY.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VIDY.TO в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и VIDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-31.99%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-11.73%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-19.02%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.24%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.28%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.89%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и VIDY.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.27%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.01%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

15.88%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

13.29%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.48%

-4.91%