Сравнение ZLI.TO с RIDH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO).
ZLI.TO и RIDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и RIDH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и RIDH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 9.70% | 4.88% | 13.87% |
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 7.03% | 31.43% | 17.07% | 25.01% | -2.03% | 24.91% | -3.01% | 25.66% | -5.74% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у RIDH.TO с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям RIDH.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 14.51% соответственно.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
RIDH.TO
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и RIDH.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIDH.TO в 0.54%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
RIDH.TO
Сравнение ZLI.TO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | RIDH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.91 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.66 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.56 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 11.94 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | RIDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.91 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и RIDH.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и RIDH.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности RIDH.TO в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.05% | 3.12% | 7.51% | 9.53% | 6.85% | 7.07% | 4.73% | 9.16% | 8.80% | 5.59% | 10.87% | 17.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и RIDH.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и RIDH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | RIDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -34.34% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.40% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -14.33% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | -34.34% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.03% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.16% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.54% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и RIDH.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | RIDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.28% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.86% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 16.28% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 13.44% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.87% | -3.48% |