RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) показал доход в 7.03% с начала года и 30.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIDH.TO составила 14.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RIDH.TO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF: годовая альфа составляет 9.16%, бета — 0.51, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 29.10.2014.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.82%) было выше, чем в снижении (35.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RIDH.TO составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RIDH.TO имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.19 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.