PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с XDSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDH.TO с XDSR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO).

RIDH.TO и XDSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и XDSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и XDSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		8.77%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%17.60%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		2.48%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у XDSR.TO с доходностью 2.48%.

RIDH.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.77%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.79%
3 года*
24.73%
5 лет*
18.08%
10 лет*
14.69%

XDSR.TO

1 день
1.55%
1 месяц
-3.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.09%
1 год
14.25%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с RBNK.TORIDH.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий RIDH.TO и XDSR.TO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XDSR.TO в 0.28%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

RIDH.TO vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TOXDSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.79

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.24

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.24

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

4.62

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. XDSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XDSR.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и XDSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TOXDSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.79

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.53

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.36

Корреляция

Корреляция между RIDH.TO и XDSR.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и XDSR.TO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XDSR.TO в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.00%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.79%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и XDSR.TO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки XDSR.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и XDSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDH.TOXDSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-29.13%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.06%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-29.13%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.94%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.20%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.23%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и XDSR.TO

Текущая волатильность для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) составляет 6.05%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDH.TOXDSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.92%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.49%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

18.10%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.56%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

48.72%

-32.84%