Сравнение RIDH.TO с FCIL.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).
RIDH.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDH.TO и FCIL.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDH.TO и FCIL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 8.77% | 31.43% | 17.07% | 25.01% | -2.03% | 24.91% | -3.01% | 18.27% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDH.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 6.71%.
RIDH.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 14.69%
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDH.TO и FCIL.NEO
RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.
Доходность на риск
RIDH.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск
RIDH.TO
FCIL.NEO
Сравнение RIDH.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDH.TO | FCIL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.60 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.86 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 5.05 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDH.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.73 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RIDH.TO и FCIL.NEO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDH.TO и FCIL.NEO
Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.00% | 3.12% | 7.51% | 9.53% | 6.85% | 7.07% | 4.73% | 9.16% | 8.80% | 5.59% | 10.87% | 17.06% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIDH.TO и FCIL.NEO
Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и FCIL.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDH.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -20.28% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.17% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -20.28% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.88% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.53% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.37% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDH.TO и FCIL.NEO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеют волатильность 6.05% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDH.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.18% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.57% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.03% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.80% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.65% | +2.23% |