PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с RPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDH.TO с RPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).

RIDH.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и RPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и RPF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.74%12.88%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.25%-9.87%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у RPF.TO с доходностью 1.93%.

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

RBC Canadian Preferred Share ETF

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с RBNK.TORIDH.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с HPR.TO

Сравнение комиссий RIDH.TO и RPF.TO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.

RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Доходность на риск

RIDH.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TORPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.68

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.18

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.15

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

11.72

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. RPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPF.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и RPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TORPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между RIDH.TO и RPF.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и RPF.TO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RPF.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и RPF.TO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и RPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDH.TORPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-45.69%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.71%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-26.37%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.56%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.77%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и RPF.TO

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDH.TORPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.57%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

3.18%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

7.08%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

8.51%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

12.44%

+3.43%