PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDH.TO с TILV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).

RIDH.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и TILV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		8.77%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%12.82%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.50%.

RIDH.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.77%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.79%
3 года*
24.73%
5 лет*
18.08%
10 лет*
14.69%

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с RBNK.TORIDH.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий RIDH.TO и TILV.TO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TILV.TO в 0.40%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

RIDH.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.68

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.24

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.59

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

9.68

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILV.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Корреляция

Корреляция между RIDH.TO и TILV.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TILV.TO в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.00%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и TILV.TO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и TILV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDH.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-26.64%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.11%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-16.32%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.87%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.31%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и TILV.TO

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDH.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.06%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

7.78%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

11.51%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

9.88%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

11.57%

+4.31%