Сравнение RIDH.TO с RBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).
RIDH.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDH.TO и RBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDH.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 8.77% | 31.43% | 17.07% | 25.01% | -2.03% | 24.91% | -3.01% | 25.66% | -5.74% | -0.55% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDH.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.
RIDH.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 14.69%
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDH.TO и RBNK.TO
RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Доходность на риск
RIDH.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
RIDH.TO
RBNK.TO
Сравнение RIDH.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDH.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.94 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 4.98 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.76 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 5.86 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 23.30 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDH.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.94 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RIDH.TO и RBNK.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDH.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности RBNK.TO в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.00% | 3.12% | 7.51% | 9.53% | 6.85% | 7.07% | 4.73% | 9.16% | 8.80% | 5.59% | 10.87% | 17.06% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIDH.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и RBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDH.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -39.08% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.08% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -28.64% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -5.25% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.69% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDH.TO и RBNK.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеют волатильность 6.05% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDH.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.35% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.48% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.68% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 13.64% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.24% | -2.36% |