PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLI.TO с LVHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZLI.TO (BMO Low Volatility International Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLI.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BMO, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. ZLI.TO is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, ZLI.TO returned 5.73%/yr vs 19.23%/yr for LVHI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLI.TO торгуется в CAD, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 17.00%.

ZLI.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.42%
1 год
2.75%
3 года*
11.48%
5 лет*
5.73%
10 лет*
6.25%

LVHI

1 день
0.53%
1 месяц
2.60%
С начала года
17.00%
6 месяцев
17.36%
1 год
37.74%
3 года*
24.74%
5 лет*
19.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.74%13.39%11.93%9.09%-9.80%6.79%-0.88%9.71%4.89%13.91%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.00%21.32%24.53%14.66%10.42%18.13%-10.92%13.47%2.75%4.66%

Correlation

The correlation between ZLI.TO and LVHI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ZLI.TO и LVHI

Секторы
ZLI.TO
LVHI

Финансовые услуги

16.7%
24.1%

Потребительский защитный сектор

14.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.8%

Здравоохранение

12.8%
7.4%

Промышленность

12.4%
13.4%

Коммунальные услуги

12.1%
10.0%

Недвижимость

6.6%
1.8%

Технологии

4.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.5%

Сырьевые материалы

2.0%
6.8%

Энергетика

0.9%
16.6%

Финансовые услуги

ZLI.TO
16.7%
LVHI
24.1%

Потребительский защитный сектор

ZLI.TO
14.7%
LVHI
8.6%

Коммуникационные услуги

ZLI.TO
14.2%
LVHI
5.8%

Здравоохранение

ZLI.TO
12.8%
LVHI
7.4%

Промышленность

ZLI.TO
12.4%
LVHI
13.4%

Коммунальные услуги

ZLI.TO
12.1%
LVHI
10.0%

Недвижимость

ZLI.TO
6.6%
LVHI
1.8%

Технологии

ZLI.TO
4.6%
LVHI
0.1%

Потребительский циклический сектор

ZLI.TO
2.9%
LVHI
5.5%

Сырьевые материалы

ZLI.TO
2.0%
LVHI
6.8%

Энергетика

ZLI.TO
0.9%
LVHI
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с XLU
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

ZLI.TO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLI.TOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
3.64

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
5.08

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.66

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

6.70

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

22.97

-22.19

ZLI.TO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и LVHI

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки LVHI в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLI.TOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-29.52%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.66%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-12.48%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-12.48%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.51%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.65%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и LVHI

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеют волатильность 2.95% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLI.TOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.49%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

10.45%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

12.84%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

15.33%

-3.03%

Сравнение комиссий ZLI.TO и LVHI

И ZLI.TO, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и LVHI

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности LVHI в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.48%2.70%2.87%2.51%2.66%2.36%2.49%2.25%2.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

ZLI.TO and LVHI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLI.TO and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

ZLI.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLI.TO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор