PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с FFDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с FFDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI).

ZLI.TO и FFDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FFDI управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и FFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и FFDI

2026 (YTD)20252024
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%3.05%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		-0.29%20.85%0.76%
Разные валюты инструментов

ZLI.TO торгуется в CAD, в то время как FFDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFDI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FFDI с доходностью -0.29%.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

FFDI

1 день
3.58%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.45%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с EFAFFDI с FENIFFDI с IDVOFFDI с SCHFFFDI с VXUSFFDI с BKIE

Сравнение комиссий ZLI.TO и FFDI

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.

FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. FFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c FFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOFFDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.67

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.01

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

3.67

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. FFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFDI равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и FFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOFFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.93

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и FFDI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и FFDI

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FFDI в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.25%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и FFDI

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки FFDI в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и FFDI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOFFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-14.39%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.85%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-8.54%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.09%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.12%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и FFDI

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOFFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.93%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.86%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

17.75%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

16.88%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.88%

-4.49%