PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с FFDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLI.TO с FFDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLI.TO (BMO Low Volatility International Equity ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, ZLI.TO returned 0.38% vs 14.56% for FFDI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLI.TO charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for FFDI.

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и FFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLI.TO торгуется в CAD, в то время как FFDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFDI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FFDI с доходностью 8.96%.

ZLI.TO

1 день
0.87%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.67%
1 год
0.38%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.91%
10 лет*
5.61%

FFDI

1 день
0.91%
1 месяц
5.12%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.97%
1 год
14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и FFDI

2026 (YTD)20252024
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		1.65%12.93%3.05%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		8.96%20.85%0.76%

Correlation

The correlation between ZLI.TO and FFDI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.55

The correlation between ZLI.TO and FFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с XLU
Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с FENIFFDI с EFAFFDI с CILFFDI с IDVOFFDI с BUFIFFDI с TILV.TO

Доходность на риск

ZLI.TO vs. FFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c FFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOFFDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.91

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.40

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.31

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

4.93

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. FFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FFDI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и FFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOFFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.91

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.18

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и FFDI

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки FFDI в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и FFDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLI.TOFFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-14.76%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.21%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

0.00%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.11%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.96%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и FFDI

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLI.TOFFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.83%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

13.91%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

16.08%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

17.43%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.43%

-5.02%

Сравнение комиссий ZLI.TO и FFDI

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и FFDI

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FFDI в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.06%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.21%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%

Часто задаваемые вопросы

ZLI.TO and FFDI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLI.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLI.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.

They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for ZLI.TO and 0.55% for FFDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLI.TO и FFDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор