Сравнение FFDI с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
FFDI и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFDI управляется Fidelity. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFDI и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFDI и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 0.51% | 26.66% | -2.09% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
FFDI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFDI и EFA
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
FFDI vs. EFA — Ранг доходности на риск
FFDI
EFA
Сравнение FFDI c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.19 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.30 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FFDI и EFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и EFA
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.20% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и EFA
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFDI | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -61.04% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.42% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.67% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -12.00% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.01% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и EFA
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFDI | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.51% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.21% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 17.74% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.32% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.20% | +0.96% |