PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDI с FFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDI с FFGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 25.28% for FFGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFDI и FFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FFGX с доходностью 14.06%.

FFDI

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.90%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.58%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.61%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDI и FFGX

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		6.62%26.66%-2.09%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		14.06%27.85%-2.87%

Correlation

The correlation between FFDI and FFGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between FFDI and FFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FENIFFDI с EFAFFDI с CILFFDI с IDVOFFDI с BUFIFFDI с TILV.TOFFDI с SCHF
Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVOFFGX с RWL

Доходность на риск

FFDI vs. FFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c FFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDIFFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.43

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.07

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.97

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

7.79

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDI vs. FFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FFGX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и FFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDIFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.43

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.36

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FFDI и FFGX

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDIFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-14.79%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.86%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.92%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.11%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и FFGX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDIFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.77%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

15.62%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.76%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

19.06%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.06%

-0.39%

Сравнение комиссий FFDI и FFGX

И FFDI, и FFGX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и FFGX

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FFGX в 1.40%

ПозицияTTM20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.07%2.16%0.39%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.40%1.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FFDI and FFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFGX has higher volatility (6.77%) compared to FFDI (6.15%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FFGX's -14.79%.

On 1-year performance, FFGX leads with 25.28% vs 12.65% for FFDI. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 25.28% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFDI and FFGX have the same expense ratio: 0.55% per year.

FFDI has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.40% for FFGX.

FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDI и FFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор