Сравнение FFDI с FFGX
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFDI returned 16.93% vs 24.35% for FFGX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у FFGX с доходностью 15.13%.
FFDI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
FFGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.14K | $69.07K | $79.71K | |
| $1.71M | $892.03K | $562.11K |
Сравнение доходности по годам FFDI и FFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 11.13% | 26.66% | -9.21% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 15.13% | 27.85% | -9.98% |
Correlation
The correlation between FFDI and FFGX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FFDI and FFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FFGX — Ранг доходности на риск
FFDI
FFGX
Сравнение FFDI c FFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | FFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.65 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FFGX
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке FFGX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -14.95% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.86% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.99% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FFGX
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.70% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 18.62% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 20.41% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.78% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.78% | -0.95% |
Сравнение комиссий FFDI и FFGX
И FFDI, и FFGX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FFGX
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FFGX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 1.95% | 2.16% | 0.39% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.51% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFDI and FFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFGX has higher volatility (6.70%) compared to FFDI (6.15%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FFGX's -14.95%.
On 1-year performance, FFGX leads with 24.35% vs 16.93% for FFDI. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 24.35% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFDI and FFGX have the same expense ratio: 0.55% per year.
FFDI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.51% for FFGX.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор