Сравнение FFDI с SCHF

С начала года, FFDI показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFDI и SCHF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и SCHF.

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.