Сравнение FFDI с FENI
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 26.80% for FENI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for FENI.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FENI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 10.54%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и FENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 10.54% | 37.27% | -0.97% |
Correlation
The correlation between FFDI and FENI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between FFDI and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FENI — Ранг доходности на риск
FFDI
FENI
Сравнение FFDI c FENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | FENI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.34 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.91 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.74 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FENI
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FENI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -14.20% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.49% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.06% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -2.29% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.01% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FENI
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.31% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 13.03% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.50% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.62% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.62% | +3.05% |
Сравнение комиссий FFDI и FENI
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FENI
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FENI в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.86% | 2.99% | 3.02% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFDI and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FENI's -14.20%.
On 1-year performance, FENI leads with 26.80% vs 12.65% for FFDI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.80% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.07% for FFDI.
Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.28% for FENI.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FENI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор