Сравнение FFDI с IDVO
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 35.28% for IDVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.12% | 36.46% | -1.63% |
Correlation
The correlation between FFDI and IDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between FFDI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. IDVO — Ранг доходности на риск
FFDI
IDVO
Сравнение FFDI c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.42 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 13.25 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.27 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и IDVO
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -15.46% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.37% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.25% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -2.30% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.67% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и IDVO
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.20% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 13.05% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.61% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.36% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.36% | +2.31% |
Сравнение комиссий FFDI и IDVO
FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и IDVO
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IDVO в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and IDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs IDVO's -15.46%.
On 1-year performance, IDVO leads with 35.28% vs 12.65% for FFDI. On fees, FFDI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 35.28% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFDI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.07% for FFDI.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.65% for IDVO.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор