Сравнение ZLC.TO с ZPR.TO
ZLC.TO (BMO Long Corporate Bond Index ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLC.TO is a Long-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZLC.TO returned 2.62%/yr vs 8.10%/yr for ZPR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZLC.TO charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLC.TO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLC.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции ZLC.TO уступали акциям ZPR.TO по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.10% соответственно.
ZLC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.62%
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 2.51% | 2.38% | 4.69% | 11.50% | -18.31% | -3.20% | 9.51% | 14.51% | -1.66% | 8.69% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
Correlation
The correlation between ZLC.TO and ZPR.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between ZLC.TO and ZPR.TO shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLC.TO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
ZLC.TO
ZPR.TO
Сравнение ZLC.TO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLC.TO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.94 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 7.54 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 44.76 | -42.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLC.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 4.31 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.94 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZLC.TO и ZPR.TO
Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLC.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -44.92% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -2.47% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.67% | -8.75% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -23.06% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.61% | -44.05% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.51% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.37% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.42% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLC.TO и ZPR.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLC.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.08% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.71% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 4.32% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 8.33% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.50% | -0.63% |
Сравнение комиссий ZLC.TO и ZPR.TO
ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZPR.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZPR.TO
Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ZPR.TO в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 4.56% | 4.75% | 4.70% | 5.01% | 5.30% | 4.12% | 3.82% | 4.02% | 4.26% | 4.01% | 4.33% | 4.53% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZLC.TO and ZPR.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLC.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLC.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for ZPR.TO.
ZLC.TO is categorized as Long-Term Bond, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. ZLC.TO tracks FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index, while ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Their fees differ too: 0.33% for ZLC.TO and 0.45% for ZPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLC.TO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор