Сравнение ZLC.TO с VLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO).
ZLC.TO и VLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZLC.TO и VLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLC.TO и VLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | -0.70% | 2.38% | 4.69% | 11.50% | -18.31% | -3.20% | 9.51% | 14.51% | -1.66% | 7.40% |
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 0.08% | -1.07% | 0.69% | 9.27% | -21.79% | -4.94% | 9.88% | 11.93% | -0.45% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VLB.TO с доходностью 0.08%.
ZLC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.62%
VLB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLC.TO и VLB.TO
ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VLB.TO в 0.15%.
Доходность на риск
ZLC.TO vs. VLB.TO — Ранг доходности на риск
ZLC.TO
VLB.TO
Сравнение ZLC.TO c VLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLC.TO | VLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.40 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.47 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.39 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.76 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLC.TO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ZLC.TO и VLB.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLC.TO и VLB.TO
Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VLB.TO в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 4.74% | 4.75% | 4.70% | 5.01% | 5.30% | 4.12% | 3.82% | 4.02% | 4.26% | 4.01% | 4.33% | 4.53% |
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 4.31% | 3.96% | 3.78% | 3.47% | 3.75% | 2.95% | 2.80% | 2.84% | 3.43% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZLC.TO и VLB.TO
Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки VLB.TO в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и VLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLC.TO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -34.41% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -7.32% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -27.90% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -22.48% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -13.99% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.75% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLC.TO и VLB.TO
Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLC.TO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.51% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 5.59% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 9.13% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.37% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.24% | -0.39% |