PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZLC.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.70%2.38%4.69%11.50%-18.31%-3.20%9.51%14.51%-1.66%8.69%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZLC.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 2.62% против 14.40% соответственно.

ZLC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.03%
1 год
0.05%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.62%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZUQ.TOZLC.TO с ZAG.TOZLC.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZSP.TO

ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.73

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.10

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.17

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

4.37

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.08

-0.62

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZSP.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.74%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-26.94%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.43%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-22.25%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

-26.94%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.12%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.37%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.33%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.19%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.16%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

9.35%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

18.36%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

14.97%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

16.37%

-5.52%