PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZLC.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.70%2.38%4.69%11.50%-18.31%-3.20%9.51%14.51%-1.66%8.69%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZLC.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 2.62% против 17.28% соответственно.

ZLC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.03%
1 год
0.05%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.62%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZAG.TOZLC.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZQQ.TO

ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.97

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.53

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.73

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.02

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZQQ.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.74%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-36.39%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.86%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-36.39%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

-36.39%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-8.79%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.41%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.69%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.19%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.69%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

12.68%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

22.22%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

22.58%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

22.36%

-11.51%