Сравнение ZLC.TO с DTLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L).
ZLC.TO и DTLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. DTLE.L управляется iShares.
Доходность
Сравнение доходности ZLC.TO и DTLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLC.TO и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | -0.70% | 2.38% | 4.69% | 11.50% | -18.31% | -3.20% | 9.51% | 14.51% | -1.66% | 4.95% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.62% | 10.67% | -7.34% | 0.31% | -31.94% | -12.53% | 23.28% | 4.69% | -1.20% | 2.94% |
Разные валюты инструментов
ZLC.TO торгуется в CAD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -1.50%.
ZLC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.62%
DTLE.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLC.TO и DTLE.L
ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%.
Доходность на риск
ZLC.TO vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
ZLC.TO
DTLE.L
Сравнение ZLC.TO c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLC.TO | DTLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.08 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.18 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLC.TO | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.15 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между ZLC.TO и DTLE.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLC.TO и DTLE.L
Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DTLE.L в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC.TO BMO Long Corporate Bond Index ETF | 4.74% | 4.75% | 4.70% | 5.01% | 5.30% | 4.12% | 3.82% | 4.02% | 4.26% | 4.01% | 4.33% | 4.53% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.23% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZLC.TO и DTLE.L
Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и DTLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLC.TO | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -52.29% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -10.27% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -45.70% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -47.69% | +40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -25.48% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.68% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLC.TO и DTLE.L
Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLC.TO | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 8.36% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 14.46% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.37% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 17.88% | -7.03% |