PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZLC.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.96%2.38%4.69%11.50%-18.31%-3.20%9.51%14.51%-1.66%8.69%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZLC.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 14.97% соответственно.

ZLC.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-0.98%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.60%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZAG.TOZLC.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZUQ.TO

И ZLC.TO, и ZUQ.TO имеют комиссию равную 0.33%.

ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.43

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.71

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.64

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

1.88

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.43

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZUQ.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.76%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-26.94%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-11.04%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-26.94%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

-26.94%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.63%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.64%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.74%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.18%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.01%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

10.28%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

17.95%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

16.40%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

17.54%

-6.69%