PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZLC.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.96%2.38%4.69%11.50%-18.31%-3.20%9.51%14.51%-1.66%8.69%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZLC.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.65% соответственно.

ZLC.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-0.98%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.60%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZQQ.TOZLC.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZAG.TO

ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.05

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.14

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

0.29

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZAG.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.76%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-18.03%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-2.79%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-15.77%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

-18.03%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.85%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.56%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.41%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZAG.TO

BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.91%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

2.97%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

4.65%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

6.53%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

7.09%

+3.76%