PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLB.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VLB.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLB.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%-0.45%6.88%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VLB.TO и VCN.TO

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VLB.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

2.15

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

2.74

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.06

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

13.93

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.15

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.14

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.74

-0.69

Корреляция

Корреляция между VLB.TO и VCN.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		4.31%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLB.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-37.32%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-11.02%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-16.12%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-4.72%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-3.94%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.42%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLB.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.93%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.76%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

15.26%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

12.96%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

14.96%

-3.72%