Сравнение VLB.TO с ZSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO).
VLB.TO и ZSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLB.TO и ZSB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLB.TO и ZSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 0.08% | -1.07% | 0.69% | 9.27% | -21.79% | -4.94% | 9.88% | 11.93% | 2.72% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ZSB.TO с доходностью 0.26%.
VLB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
ZSB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLB.TO и ZSB.TO
VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLB.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск
VLB.TO
ZSB.TO
Сравнение VLB.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLB.TO | ZSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.26 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.72 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.68 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.82 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.26 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VLB.TO и ZSB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLB.TO и ZSB.TO
Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZSB.TO в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 4.31% | 3.96% | 3.78% | 3.47% | 3.75% | 2.95% | 2.80% | 2.84% | 3.43% | 2.82% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.20% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLB.TO и ZSB.TO
Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и ZSB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -7.49% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -1.46% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -7.12% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -0.90% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -1.52% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.36% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLB.TO и ZSB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 0.96% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 1.38% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 1.91% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 2.72% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 2.63% | +8.61% |