PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLB.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

VLB.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLB.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%-0.45%6.88%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCN.TOVLB.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий VLB.TO и ZLB.TO

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VLB.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.48

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.99

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.57

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

8.71

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.48

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.22

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.12

-1.06

Корреляция

Корреляция между VLB.TO и ZLB.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		4.31%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLB.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-33.96%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.53%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-13.04%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-3.08%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-2.51%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.93%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и ZLB.TO

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеют волатильность 3.51% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLB.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.64%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

7.64%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

10.52%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

9.57%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

12.19%

-0.95%