Сравнение VLB.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
VLB.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VLB.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLB.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 0.08% | -1.07% | 0.69% | 9.27% | -21.79% | -4.94% | 9.88% | -4.56% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
VLB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLB.TO и XEQT.TO
VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLB.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
VLB.TO
XEQT.TO
Сравнение VLB.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLB.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.33 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.85 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.79 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.98 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.33 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.93 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VLB.TO и XEQT.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLB.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 3.96% | 3.96% | 3.78% | 3.47% | 3.75% | 2.95% | 2.80% | 2.84% | 3.43% | 2.82% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLB.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -29.74% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -11.78% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -19.56% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -4.27% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -4.20% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.64% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLB.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) составляет 3.51%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.77% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.49% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 15.99% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 13.03% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 15.63% | -4.39% |