PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с DTLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLB.TO с DTLE.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L).

VLB.TO и DTLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. DTLE.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и DTLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLB.TO и DTLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%-0.45%5.20%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.50%10.67%-7.34%0.31%-31.94%-12.53%23.28%4.69%-1.20%2.94%
Разные валюты инструментов

VLB.TO торгуется в CAD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -1.50%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

DTLE.L

1 день
0.84%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-3.40%
1 год
1.20%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCN.TOVLB.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с IBGKDTLE.L с ZTENDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRODTLE.L с IAU

Сравнение комиссий VLB.TO и DTLE.L

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

VLB.TO vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TODTLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.08

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

0.21

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.09

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

0.18

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. DTLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DTLE.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и DTLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TODTLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между VLB.TO и DTLE.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и DTLE.L

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DTLE.L в 4.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		3.96%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.23%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и DTLE.L

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и DTLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VLB.TODTLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-52.29%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.27%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-45.70%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-47.69%

+25.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-25.48%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.68%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и DTLE.L

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) составляет 3.51%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLB.TODTLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.77%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.36%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

14.46%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

17.37%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

17.88%

-6.64%