PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLB.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VLB.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLB.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%1.55%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с VCN.TOVLB.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VLB.TO и VBAL.TO

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VLB.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.33

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.85

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.86

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

7.73

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.33

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.82

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.71

-0.66

Корреляция

Корреляция между VLB.TO и VBAL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		4.31%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLB.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-21.19%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.55%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-16.43%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-3.72%

-18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-3.21%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.81%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLB.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.17%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.26%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

10.14%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

8.54%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

10.10%

+1.14%