PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLB.TO с XLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

VLB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLB.TO и XLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%-0.45%6.88%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-0.36%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%-0.25%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.36%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

XLB.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-2.85%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCN.TOVLB.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий VLB.TO и XLB.TO

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VLB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TOXLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.32

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-0.62

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB.TO равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.54

-0.48

Корреляция

Корреляция между VLB.TO и XLB.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности XLB.TO в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		4.31%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%0.00%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.10%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и XLB.TO

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLB.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-24.34%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.01%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-24.34%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-5.15%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-4.05%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и XLB.TO

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLB.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.11%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.29%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

8.96%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

12.66%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

11.83%

-0.59%