PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZLC.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.70%2.38%4.69%11.50%-18.31%2.29%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZLC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.03%
1 год
0.05%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.62%

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZAG.TOZLC.TO с ZUQ.TOZLC.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZMMK.TO

ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

10.17

-10.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

25.94

-25.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

6.05

-5.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

86.98

-86.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

406.21

-405.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

10.17

-10.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

10.37

-9.91

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZMMK.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.74%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-0.16%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.03%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

0.00%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

0.00%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.01%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZMMK.TO

BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.08%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

0.20%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

0.26%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

0.34%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

0.34%

+10.51%