Сравнение ZJYL с ROOT
ZJYL (Jin Medical International Ltd) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, ZJYL returned -38.95%/yr vs 69.11%/yr for ROOT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZJYL и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJYL показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью -26.48%.
ZJYL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- -38.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -60.38%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- -22.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJYL и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZJYL Jin Medical International Ltd | -44.09% | -71.73% | -93.73% | 3,000.62% |
ROOT Root, Inc. | -26.48% | -0.50% | 592.65% | 142.03% |
Correlation
The correlation between ZJYL and ROOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
ZJYL:
$385.11M
ROOT:
$913.32M
ZJYL:
$0.03
ROOT:
$3.35
ZJYL:
79.12
ROOT:
15.83
ZJYL:
5.85
ROOT:
0.59
ZJYL:
8.71
ROOT:
0.57
ZJYL:
12.99
ROOT:
4.27
ZJYL:
$44.19M
ROOT:
$1.56B
ZJYL:
$15.78M
ROOT:
$279.50M
ZJYL:
$4.75M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJYL vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ZJYL
ROOT
Сравнение ZJYL c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJYL | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.31 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJYL и ROOT
Максимальная просадка ZJYL за все время составила -99.33%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -99.29% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.18% | -67.10% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.33% | -75.68% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -89.07% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -83.77% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.69% | 46.92% | +20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJYL и ROOT
Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 38.61% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 24.48%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.61% | 24.48% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.80% | 46.16% | +29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.51% | 68.77% | +28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.07% | 101.75% | +116.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.07% | 100.04% | +118.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJYL и ROOT
Ни ZJYL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZJYL и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZJYL и ROOT
ZJYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.64M при выручке в 10.81M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZJYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 10.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ZJYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 10.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZJYL and ROOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJYL has higher volatility (38.61%) compared to ROOT (24.48%). In terms of maximum drawdown, ZJYL dropped -99.33% vs ROOT's -99.29%.
ZJYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJYL и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор