Сравнение ZJYL с ROOT
ZJYL (Jin Medical International Ltd) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, ZJYL returned -43.98%/yr vs 78.50%/yr for ROOT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZJYL и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJYL показывает доходность -56.82%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью -17.72%.
ZJYL
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -20.50%
- 6 месяцев
- -34.03%
- С начала года
- -56.82%
- 1 год
- -85.13%
- 3 года*
- -43.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJYL и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZJYL Jin Medical International Ltd | -56.82% | -71.73% | -93.73% | 3,000.62% |
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 142.03% |
Correlation
The correlation between ZJYL and ROOT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
ZJYL:
$14.87M
ROOT:
$833.21M
ZJYL:
$0.03
ROOT:
$3.38
ZJYL:
61.11
ROOT:
17.59
ZJYL:
4.52
ROOT:
0.65
ZJYL:
6.73
ROOT:
0.63
ZJYL:
10.04
ROOT:
4.78
ZJYL:
$44.19M
ROOT:
$1.56B
ZJYL:
$15.78M
ROOT:
$279.50M
ZJYL:
$4.75M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJYL vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ZJYL
ROOT
Сравнение ZJYL c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJYL | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.76 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.07 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJYL и ROOT
Максимальная просадка ZJYL за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.29% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.35% | -67.10% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.34% | -75.68% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -87.77% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.34% | -83.81% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.00% | 47.81% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJYL и ROOT
Текущая волатильность для Jin Medical International Ltd (ZJYL) составляет 24.25%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 26.42%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.25% | 26.42% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.58% | 48.46% | +29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.48% | 69.53% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.45% | 101.88% | +114.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.45% | 99.80% | +116.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJYL и ROOT
Ни ZJYL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZJYL и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZJYL и ROOT
ZJYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.64M при выручке в 10.81M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZJYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 10.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ZJYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 10.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZJYL and ROOT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to ZJYL (24.25%). In terms of maximum drawdown, ZJYL dropped -99.34% vs ROOT's -99.29%.
ROOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJYL и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор