Сравнение ZJYL с ROOT
ZJYL (Jin Medical International Ltd) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, ZJYL returned -24.78%/yr vs 122.33%/yr for ROOT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZJYL и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJYL показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью -27.12%.
ZJYL
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -38.65%
- 1 год
- -81.44%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -27.12%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- 122.33%
- 5 лет*
- -20.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJYL и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZJYL Jin Medical International Ltd | -35.00% | -71.73% | -93.73% | 3,020.13% |
ROOT Root, Inc. | -27.12% | -0.50% | 592.65% | 154.99% |
Correlation
The correlation between ZJYL and ROOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
ZJYL:
$447.72M
ROOT:
$905.41M
ZJYL:
$0.03
ROOT:
$3.35
ZJYL:
91.99
ROOT:
15.69
ZJYL:
6.80
ROOT:
0.58
ZJYL:
10.13
ROOT:
0.56
ZJYL:
15.11
ROOT:
4.23
ZJYL:
$44.19M
ROOT:
$1.56B
ZJYL:
$15.78M
ROOT:
$279.50M
ZJYL:
$4.75M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJYL vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ZJYL
ROOT
Сравнение ZJYL c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJYL | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.84 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.18 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.33 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZJYL и ROOT
Максимальная просадка ZJYL за все время составила -99.33%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -99.29% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.18% | -72.22% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.33% | -75.68% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -89.17% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.47% | -83.78% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.30% | 51.40% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJYL и ROOT
Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 36.41% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 20.32%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJYL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.41% | 20.32% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.46% | 43.25% | +32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.97% | 68.00% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.73% | 102.22% | +117.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.73% | 100.23% | +119.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJYL и ROOT
Ни ZJYL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZJYL и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZJYL и ROOT
ZJYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.64M при выручке в 10.81M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZJYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 10.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ZJYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 10.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZJYL and ROOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJYL has higher volatility (36.41%) compared to ROOT (20.32%). In terms of maximum drawdown, ZJYL dropped -99.33% vs ROOT's -99.29%.
ZJYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJYL и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор