Сравнение ZJYL с ALAR
ZJYL (Jin Medical International Ltd) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ZJYL returned -24.78%/yr vs 57.51%/yr for ALAR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZJYL и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJYL показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 13.40%.
ZJYL
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -38.65%
- 1 год
- -81.44%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 34.21%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 57.51%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJYL и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZJYL Jin Medical International Ltd | -35.00% | -71.73% | -93.73% | 3,020.13% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 13.40% | -19.13% | 36.73% | 353.80% |
Correlation
The correlation between ZJYL and ALAR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ZJYL:
$447.72M
ALAR:
$57.70M
ZJYL:
$0.03
ALAR:
$0.15
ZJYL:
91.99
ALAR:
64.13
ZJYL:
6.80
ALAR:
0.19
ZJYL:
10.13
ALAR:
1.62
ZJYL:
15.11
ALAR:
1.73
ZJYL:
$44.19M
ALAR:
$45.33M
ZJYL:
$15.78M
ALAR:
$26.25M
ZJYL:
$4.75M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJYL vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ZJYL
ALAR
Сравнение ZJYL c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJYL | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.41 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.66 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJYL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.32 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.50 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ZJYL и ALAR
Максимальная просадка ZJYL за все время составила -99.33%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJYL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -99.95% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.18% | -67.10% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.33% | -87.82% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -99.68% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.47% | -95.62% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.30% | 41.11% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJYL и ALAR
Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 36.41% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 34.32%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJYL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.41% | 34.32% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.46% | 54.35% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.97% | 86.35% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.73% | 97.05% | +122.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.73% | 104.83% | +114.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJYL и ALAR
Ни ZJYL, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZJYL и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZJYL и ALAR
ZJYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.64M при выручке в 10.81M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ZJYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 10.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ZJYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 10.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZJYL and ALAR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJYL has higher volatility (36.41%) compared to ALAR (34.32%). In terms of maximum drawdown, ZJYL dropped -99.33% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJYL и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор