Сравнение ZJYL с ELF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZJYL с ELF

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZJYL или ELF.

Корреляция

Корреляция между ZJYL и ELF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZJYL и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZJYL

ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZJYL:

-0.60

ELF:

-0.52

Коэф-т Сортино

ZJYL:

-1.49

ELF:

-0.45

Коэф-т Омега

ZJYL:

0.82

ELF:

0.95

Коэф-т Кальмара

ZJYL:

-0.99

ELF:

-0.60

Коэф-т Мартина

ZJYL:

-1.22

ELF:

-1.01

Индекс Язвы

ZJYL:

77.03%

ELF:

31.76%

Дневная вол-ть

ZJYL:

152.08%

ELF:

62.33%

Макс. просадка

ZJYL:

-94.77%

ELF:

-77.00%

Текущая просадка

ZJYL:

-94.20%

ELF:

-51.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZJYL:

$123.69M

ELF:

$5.88B

EPS

ZJYL:

$0.02

ELF:

$1.85

Цена/прибыль

ZJYL:

39.51

ELF:

56.44

Общая выручка (12 мес.)

ZJYL:

$14.85M

ELF:

$946.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZJYL:

$5.15M

ELF:

$672.54M

EBITDA (12 мес.)

ZJYL:

$2.04M

ELF:

$133.67M

Доходность по периодам

С начала года, ZJYL показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -15.44%.

ZJYL

С начала года

2.85%

1 месяц

-23.79%

6 месяцев

-71.82%

1 год

-91.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-15.44%

1 месяц

-16.91%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-33.17%

5 лет

47.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZJYL и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZJYL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZJYL c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJYL

ELF

Показатель коэффициента Шарпа ZJYL на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELF равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJYL и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZJYL

ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJYL и ELF

Ни ZJYL, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJYL и ELF

Максимальная просадка ZJYL за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZJYL

ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ZJYL и ELF

Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 49.09% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZJYL

ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZJYL и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZJYL с ELF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZJYL и ELF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZJYL и ELF

ZJYL

ELF

Сравнение ZJYL c ELF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJYL и ELF

Просадки

Сравнение просадок ZJYL и ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ZJYL и ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZJYL и ELF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество