Сравнение ZJYL с ELF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZJYL с ELF

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZJYL или ELF.

Корреляция

Корреляция между ZJYL и ELF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ZJYL и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZJYL

ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZJYL:

-0.58

ELF:

-0.98

Коэф-т Сортино

ZJYL:

-0.77

ELF:

-1.70

Коэф-т Омега

ZJYL:

0.91

ELF:

0.80

Коэф-т Кальмара

ZJYL:

-0.82

ELF:

-0.89

Коэф-т Мартина

ZJYL:

-1.38

ELF:

-1.54

Индекс Язвы

ZJYL:

56.74%

ELF:

44.27%

Дневная вол-ть

ZJYL:

134.61%

ELF:

69.80%

Макс. просадка

ZJYL:

-95.79%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

ZJYL:

-93.19%

ELF:

-75.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZJYL:

$145.59M

ELF:

$2.82B

EPS

ZJYL:

$0.02

ELF:

$1.67

Коэффициент P/E

ZJYL:

46.50

ELF:

29.91

Коэффициент P/S

ZJYL:

6.19

ELF:

2.16

Коэффициент P/B

ZJYL:

5.05

ELF:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

ZJYL:

$12.95M

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZJYL:

$5.81M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

ZJYL:

$2.53M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, ZJYL показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -58.06%.

ZJYL

С начала года

20.82%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-55.66%

1 год

-76.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-58.06%

1 месяц

-17.24%

6 месяцев

-51.22%

1 год

-68.33%

5 лет

38.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZJYL и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZJYL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZJYL c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZJYL: -0.58

ELF: -0.98

Коэффициент Сортино

ZJYL: -0.77

ELF: -1.70

Коэффициент Омега

ZJYL: 0.91

ELF: 0.80

Коэффициент Кальмара

ZJYL: -0.82

ELF: -0.89

Коэффициент Мартина

ZJYL: -1.38

ELF: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа ZJYL на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJYL и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZJYL

ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJYL и ELF

Ни ZJYL, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJYL и ELF

Максимальная просадка ZJYL за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZJYL

ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ZJYL и ELF

Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 50.42% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 26.44%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZJYL

ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZJYL и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZJYL с ELF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZJYL и ELF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZJYL и ELF

ZJYL

ELF

Сравнение ZJYL c ELF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJYL и ELF

Просадки

Сравнение просадок ZJYL и ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ZJYL и ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZJYL и ELF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество