Сравнение ZJYL с ELF
ZJYL (Jin Medical International Ltd) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ZJYL returned -39.03%/yr vs -16.34%/yr for ELF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZJYL и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJYL показывает доходность -44.32%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -16.50%.
ZJYL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -44.32%
- 6 месяцев
- -44.57%
- 1 год
- -81.02%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 20.02%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -19.08%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJYL и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZJYL Jin Medical International Ltd | -44.32% | -71.73% | -93.73% | 3,000.62% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -16.50% | -39.43% | -13.02% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ZJYL and ELF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ZJYL:
$383.54M
ELF:
$3.81B
ZJYL:
$0.03
ELF:
$0.44
ZJYL:
78.80
ELF:
143.18
ZJYL:
5.83
ELF:
3.19
ZJYL:
8.68
ELF:
2.30
ZJYL:
12.94
ELF:
3.37
ZJYL:
$44.19M
ELF:
$1.64B
ZJYL:
$15.78M
ELF:
$1.16B
ZJYL:
$4.75M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJYL vs. ELF — Ранг доходности на риск
ZJYL
ELF
Сравнение ZJYL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJYL | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.19 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJYL и ELF
Максимальная просадка ZJYL за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJYL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -77.26% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.18% | -66.20% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.33% | -77.26% | -22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -70.88% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.81% | -32.52% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.48% | 40.83% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJYL и ELF
Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 38.77% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJYL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.77% | 17.28% | +21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 43.47% | +32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.75% | 67.04% | +30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.20% | 57.51% | +160.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.20% | 55.29% | +162.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJYL и ELF
Ни ZJYL, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZJYL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZJYL и ELF
ZJYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.64M при выручке в 10.81M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ZJYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 10.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ZJYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 10.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZJYL and ELF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJYL has higher volatility (38.77%) compared to ELF (17.28%). In terms of maximum drawdown, ZJYL dropped -99.33% vs ELF's -77.26%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJYL и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор