Сравнение ZJUL с PSFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM).
ZJUL и PSFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и PSFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUL и PSFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | -0.02% | 7.47% | 4.02% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 2.20% | 7.28% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 2.20%.
ZJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSFM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUL и PSFM
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.
Доходность на риск
ZJUL vs. PSFM — Ранг доходности на риск
ZJUL
PSFM
Сравнение ZJUL c PSFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | PSFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.92 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.59 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.66 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ZJUL и PSFM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и PSFM
Ни ZJUL, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и PSFM
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и PSFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUL | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -14.33% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -8.58% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.34% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.28% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и PSFM
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUL | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.71% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.54% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 10.99% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 10.65% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 10.65% | -5.83% |