Сравнение PSFM с ZFEB
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFM returned 17.37% vs 7.80% for ZFEB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZFEB.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и ZFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 2.36%.
PSFM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFM и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 9.21% | 5.49% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 2.36% | 6.10% |
Correlation
The correlation between PSFM and ZFEB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PSFM and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
PSFM
ZFEB
Сравнение PSFM c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFM | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.28 | 5.81 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.48 | 28.36 | +42.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFM | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 3.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.24 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок PSFM и ZFEB
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ZFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -3.00% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.35% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.04% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.36% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.28% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и ZFEB
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.38% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.45% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 2.21% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 2.88% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 2.88% | +7.63% |
Сравнение комиссий PSFM и ZFEB
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и ZFEB
Ни PSFM, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFM and ZFEB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFM has higher volatility (0.86%) compared to ZFEB (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs ZFEB's -3.00%.
On 1-year performance, PSFM leads with 17.37% vs 7.80% for ZFEB. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSFM has performed better with a 17.37% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
PSFM and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for ZFEB.
PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и ZFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор