PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

ZJUL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и PJUL

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с ZFEBZJUL с AIOOZJUL с ZMAYZJUL с ZMARZJUL с KAPRZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий ZJUL и PJUL

И ZJUL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.43

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.17

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.12

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

11.94

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.83

+0.54

Корреляция

Корреляция между ZJUL и PJUL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и PJUL

Ни ZJUL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и PJUL

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-18.17%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-6.99%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.68%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.50%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.24%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.93%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

4.17%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.09%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

8.58%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

10.12%

-5.30%