PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

ZJUL и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и FBUF

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий ZJUL и FBUF

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

ZJUL vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.87

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.13

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

9.09

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.12

+0.24

Корреляция

Корреляция между ZJUL и FBUF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и FBUF

ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и FBUF

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-11.09%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-6.81%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.96%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.43%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.60%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и FBUF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.08%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.52%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.76%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

9.86%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

9.86%

-5.04%