PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJG.TO с SGDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZJG.TO returned 16.00%/yr vs 12.74%/yr for SGDJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 16.00% против 12.74% соответственно.

ZJG.TO

1 день
1.65%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.21%
6 месяцев
9.69%
1 год
73.05%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.40%
10 лет*
16.00%

SGDJ

1 день
0.47%
1 месяц
1.91%
С начала года
3.75%
6 месяцев
11.37%
1 год
82.29%
3 года*
51.41%
5 лет*
20.64%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		3.21%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		3.75%161.85%29.60%4.31%-22.44%-15.88%45.41%30.26%-19.32%-0.80%

Correlation

The correlation between ZJG.TO and SGDJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.84

The correlation between ZJG.TO and SGDJ shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZJG.TO и SGDJ

Секторы
ZJG.TO
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZJG.TO
100.0%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Энергетика

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Здравоохранение

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Промышленность

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Недвижимость

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Технологии

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

ZJG.TO

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с KNT.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с HUZ.TO
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

ZJG.TO vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.76

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.09

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.57

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

6.72

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и SGDJ

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки SGDJ в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJG.TOSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-56.84%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-32.13%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.02%

-32.13%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-48.86%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-56.84%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.16%

-23.89%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.08%

-24.49%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

12.29%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и SGDJ

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJG.TOSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

12.89%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.88%

38.60%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

46.94%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

37.46%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.99%

38.46%

-0.47%

Сравнение комиссий ZJG.TO и SGDJ

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и SGDJ

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SGDJ в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.11%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJG.TO and SGDJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.

ZJG.TO is categorized as Precious Metals, while SGDJ is Materials. ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.50% for SGDJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор