BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Junior Gold Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) показал доход в 12.15% с начала года и 119.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZJG.TO составила 20.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был апр. 2013 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ZJG.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

BMO Junior Gold Index ETF: годовая альфа составляет 14.02%, бета — 0.10, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.01.2010.

• Этот ETF участвовал в 14.21% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -26.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZJG.TO составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZJG.TO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Junior Gold Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Junior Gold Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Junior Gold Index ETF показал максимальную просадку в 81.59%, зарегистрированную 23 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2518 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Junior Gold Index ETF составляет 20.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.