PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с XMA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

ZJG.TO и XMA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		14.00%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 16.71% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

XMA.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-13.64%
С начала года
14.00%
6 месяцев
25.97%
1 год
89.40%
3 года*
35.59%
5 лет*
23.99%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TOZJG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и XMA.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XMA.TO в 0.60%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.44

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.68

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.31

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

13.11

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.97

+1.17

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и XMA.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XMA.TO в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.35%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и XMA.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-100.00%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-26.96%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-33.06%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-33.06%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-99.99%

+82.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-100.00%

+50.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

6.80%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и XMA.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

14.66%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

31.31%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

36.78%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

26.90%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

26.58%

+11.90%