PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с KILO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с KILO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO).

ZJG.TO и KILO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и KILO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и KILO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%12.54%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		9.98%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%22.91%18.86%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у KILO.TO с доходностью 9.98%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

KILO.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-10.72%
С начала года
9.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
48.95%
3 года*
32.10%
5 лет*
21.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

Purpose Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с GLDKILO.TO с PHYS.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и KILO.TO

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOKILO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.78

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.24

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.47

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

9.02

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. KILO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа KILO.TO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и KILO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOKILO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.78

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.11

-0.92

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и KILO.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и KILO.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и KILO.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и KILO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOKILO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-22.67%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-19.62%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-21.31%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-11.98%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-7.02%

-42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.36%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и KILO.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOKILO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

10.63%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

23.98%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

27.60%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

17.67%

+18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

18.05%

+20.43%