PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

ZJG.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		12.15%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции XGD.TO по среднегодовой доходности: 20.60% против 18.24% соответственно.

ZJG.TO

1 день
8.29%
1 месяц
-20.41%
С начала года
12.15%
6 месяцев
28.29%
1 год
119.13%
3 года*
53.40%
5 лет*
31.70%
10 лет*
20.60%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TOZJG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и XGD.TO

И ZJG.TO, и XGD.TO имеют комиссию равную 0.61%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

2.31

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.54

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.51

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.39

12.81

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.26

-0.07

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и XGD.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и XGD.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-72.55%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-28.95%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-40.82%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-46.96%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.85%

-17.83%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-28.37%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

7.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и XGD.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

17.06%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

35.63%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

43.08%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

31.99%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.46%

33.59%

+4.87%