Сравнение ZJG.TO с RING
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZJG.TO returned 15.97%/yr vs 15.44%/yr for RING. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и RING
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как RING торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RING были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJG.TO показывает доходность 1.53%, а RING немного выше – 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZJG.TO имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции RING немного отстают с 15.44%.
ZJG.TO
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 71.02%
- 3 года*
- 50.57%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 15.97%
RING
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 70.04%
- 3 года*
- 48.78%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 1.53% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.01% | -18.76% | 11.85% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.58% | 152.58% | 25.94% | 9.82% | -9.37% | -8.30% | 22.87% | 42.55% | -5.78% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and RING is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between ZJG.TO and RING shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZJG.TO и RING
Секторы
ZJG.TO
RING
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZJG.TO
RING
Коммуникационные услуги
ZJG.TO
-
RING
-
Потребительский циклический сектор
ZJG.TO
-
RING
-
Потребительский защитный сектор
ZJG.TO
-
RING
-
Энергетика
ZJG.TO
-
RING
-
Финансовые услуги
ZJG.TO
-
RING
-
Здравоохранение
ZJG.TO
-
RING
-
Промышленность
ZJG.TO
-
RING
-
Недвижимость
ZJG.TO
-
RING
-
Технологии
ZJG.TO
-
RING
-
Коммунальные услуги
ZJG.TO
-
RING
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. RING — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
RING
Сравнение ZJG.TO c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJG.TO | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.37 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.19 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJG.TO | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и RING
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки RING в -72.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -72.63% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -29.70% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.02% | -29.70% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -43.44% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -50.48% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -24.30% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -37.00% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 11.35% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и RING
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 14.79% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.93% | 36.22% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.25% | 44.68% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 34.00% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 34.61% | +3.39% |
Сравнение комиссий ZJG.TO и RING
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и RING
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RING в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.83% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.12% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJG.TO and RING have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
ZJG.TO is categorized as Precious Metals, while RING is Gold. ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.39% for RING.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор