PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJG.TO с RING

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds - ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index while RING tracks the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZJG.TO returned 13.40%/yr vs 13.44%/yr for RING. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как RING торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RING были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJG.TO показывает доходность -7.48%, а RING немного ниже – -7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZJG.TO имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции RING немного впереди с 13.44%.

ZJG.TO

1 день
1.65%
1 месяц
-12.49%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-10.81%
1 год
59.71%
3 года*
50.21%
5 лет*
27.12%
10 лет*
13.40%

RING

1 день
1.67%
1 месяц
-12.37%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-11.57%
1 год
56.84%
3 года*
46.79%
5 лет*
23.67%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		-7.48%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.04%-18.77%11.85%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-7.54%152.63%25.80%9.62%-10.04%-7.51%22.02%43.74%-5.84%2.77%

Correlation

The correlation between ZJG.TO and RING is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between ZJG.TO and RING shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с SGDJZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с KNT.TOZJG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SGDM

Доходность на риск

ZJG.TO vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZJG.TORINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.19

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.61

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.26

-0.30

ZJG.TO vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и RING

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки RING в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJG.TORINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-72.69%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.55%

-34.41%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-34.41%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-43.95%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-51.01%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.70%

-31.42%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-37.09%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

13.39%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и RING

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 17.85% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJG.TORINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

17.06%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.66%

40.00%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.85%

48.18%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

37.36%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.22%

37.23%

+0.99%

Сравнение комиссий ZJG.TO и RING

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и RING

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RING в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.39%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.13%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZJG.TO and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.

ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.39% for RING.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор