PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

ZJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и PJUL

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с SMAX
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий ZJAN и PJUL

И ZJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.43

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.17

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.12

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

11.94

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.43

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.83

+0.86

Корреляция

Корреляция между ZJAN и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и PJUL

Ни ZJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и PJUL

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-18.17%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.99%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.68%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.50%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.24%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.93%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

4.17%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

10.09%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

8.58%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

10.12%

-7.01%