Сравнение ZJAN с OCTW
ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds. ZJAN is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past year, ZJAN returned 6.21% vs 9.96% for OCTW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZJAN charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJAN показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 5.15%.
ZJAN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJAN и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.60% | 6.21% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 5.15% | 9.68% |
Correlation
The correlation between ZJAN and OCTW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between ZJAN and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJAN vs. OCTW — Ранг доходности на риск
ZJAN
OCTW
Сравнение ZJAN c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJAN | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.74 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.23 | 13.89 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и OCTW
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJAN | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -8.38% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -3.65% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.39% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.81% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.72% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и OCTW
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.47%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJAN | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.08% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 3.91% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.91% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.32% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.11% | -3.18% |
Сравнение комиссий ZJAN и OCTW
ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и OCTW
Ни ZJAN, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJAN and OCTW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTW has higher volatility (1.08%) compared to ZJAN (0.47%). In terms of maximum drawdown, ZJAN dropped -3.20% vs OCTW's -8.38%.
On 1-year performance, OCTW leads with 9.96% vs 6.21% for ZJAN. On fees, OCTW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, ZJAN has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 9.96% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for ZJAN.
ZJAN and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for ZJAN and 0.74% for OCTW.
ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJAN и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор