PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZJAN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и KAPR

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.37%6.79%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

ZJAN

1 день
0.41%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий ZJAN и KAPR

И ZJAN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.72

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.47

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.10

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.43

12.86

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.73

+0.93

Корреляция

Корреляция между ZJAN и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и KAPR

Ни ZJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и KAPR

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-16.91%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-8.39%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.02%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.37%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.88%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.70%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

3.93%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

10.19%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

11.77%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

11.72%

-8.61%