PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

ZJAN и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и FBUF

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий ZJAN и FBUF

ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

ZJAN vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.33

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.87

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.13

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

9.09

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.33

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.12

+0.57

Корреляция

Корреляция между ZJAN и FBUF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и FBUF

ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и FBUF

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-11.09%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.81%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.96%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.43%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.60%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и FBUF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.08%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

6.52%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

10.76%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

9.86%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

9.86%

-6.75%