PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

ZJAN и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и BJUL

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий ZJAN и BJUL

И ZJAN, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZJAN vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.20

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.80

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.72

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

9.31

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BJUL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.20

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.67

+1.02

Корреляция

Корреляция между ZJAN и BJUL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и BJUL

Ни ZJAN, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и BJUL

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-24.03%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-9.03%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.05%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.55%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.67%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и BJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.86%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

5.98%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

12.89%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

11.57%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

13.77%

-10.66%